عدم اليقين، أسعار النفط وأنماط التقلب: مقاربة جديدة للتحديد غير التكراري
DOI:
https://doi.org/10.33948/ESJ-KSU-17-3-4الكلمات المفتاحية:
أسعار النفط، التحديد، SVAR غير التكراري، صدمات عدم اليقين، نظام التقلباتالملخص
خلال العقود القليلة الماضية، ركزت العديد من الدراسات على فحص التحركات المشتركة بين أسعار النفط وحالة عدم اليقين. في هذه الورقة، نطبق نهجًا جديدًا للتعرف غير التكراري لاختبار ما إذا كانت حالة عدم اليقين الاقتصادية والمالية تسبق أو تتبع التغيرات في أسعار النفط. في المقام الأول، نستكشف التفاعل بين حالة عدم اليقين وتغيرات أسعار النفط عبر أنظمة تقلبات مختلفة. تشير نتائجنا إلى أن حالات عدم اليقين الاقتصادية والمالية عوامل خارجية تؤثر على ديناميات أسعار النفط. علاوة على ذلك، وجدنا أدلة على أن تأثير صدمات عدم اليقين على سوق النفط يتكثف خلال فترات الاستقرار الاقتصادي أو المالي، مما يجعلها مصدرًا مهمًا للتقلبات الاقتصادية في سوق النفط. يمكن أن تساعد هذه النتائج المشاركين في سوق النفط على فهم أفضل لكيفية تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادية والمالية على أسواق النفط، مما يوفر لهم أساسًا لاتخاذ قرارات تتعلق بإدارة المخاطر وتحسين المحافظ الاستثمارية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
جمعية الاقتصاد السعودية- جامعة الملك سعود.
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمجلة، ولا يسمح بإعادة طبع أو نشر أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة كانت دون الحصول على موافقة كتابية من رئيس هيئة التحرير.
